- Дайте свою оценку уровню проблемных кредитов в России?
- Согласно информации за май т.г., Банк России оценивает долю реструктурированных кредитов в РФ в целом в 35%, а частные банки в частности, Альфа Банк - в 60%. То есть, принимая во внимание рыночные оценки доли невозвратных кредитов в пролонгированных в 50-70%, потенциальная сумма необходимых резервов российских банков, в соответствии с этими данными должна составлять минимум 17,5%, а максимум 40% от суммы выданных кредитов.
Характерно, что доля проблемной задолженности российских банков в 2009 г. оценивалась 17 сентября т.г. Fitch Ratings и S&P в 25% и 40% соответственно.
- Какой сектор наиболее проблемный в плане просрочек – кредитования физлиц или корпоративных клиентов?
- Доля просроченных кредитов физлиц в среднем составляет 7,5% (по информации Банка России на 01.09.2010 г.), доля просроченной задолженности по кредитам банков нефинансовым предприятиям равнялась на ту же дату 6,2%.
С другой стороны, исходя из прошлогодних оценок АРБ, доля проблемных кредитов предприятий автопрома, розничной и оптовой торговли, пищепрома, строительства, сельского хозяйства составляла 20-50%, а их номинальный объем превышает объем выданных кредитов физическим лицам. К тому же, ухудшение ситуации в каком либо из секторов экономики автоматически означает ухудшение платежеспособности частных лиц должников того или иного банка.
Поэтому я думаю, что риски, в данном случае, для нефинансовых организаций в целом ниже, в том числе за счет господдержки, но в отдельных отраслях они сопоставимы с рисками на рынке кредитов физическим лицам.
- Какова тенденция динамики «плохих» кредитов на конец 2010-2011 год?
- Банки реструктурировали и пролонгировали свои проблемные кредиты, перевели их на дочерние структуры или передали агентствам, полагаю что в указанной перспективе официальные темпы прироста просрочки могут постепенно снизиться с до близких к нулевым уровней. С начала т.г. объем просроченных кредитов вырос на 8,67% по сравнению с его увеличением на 140,45% в 2009 г.
Однако проблемные кредиты фактически остаются на балансах банков и по-прежнему требуют как сохранению суммарного уровня капитала и резервов по крайней мере не ниже 30% от объема выданных займов. Процесс рекапитализации банков, при поддержке государства, судя по темпам роста резервов и каптала в последние годы, на мой взгляд, займет от 2 до 4 лет.
В том числе эта поддержка будет осуществляться, возможно, в рамках принятия закона о банкротстве кредитных организаций, который по сути открывает для крупных игроков рынка возможность использования государственного банка "плохих" активов.
Смотрите также:
- «Банки находятся в жесткой борьбе за крупных заемщиков» →
- «Ипотека восстанавливается, но значимого роста нет» →
- Ипотека-2011 →